"Risk" kavramı, farklı bilimlerde bulunur ve her biri onu belirli bir bilimsel alanda kendi tarzında yorumlar. Bu yaklaşım sayesinde, psikolojik, çevresel, ekonomik, yasal, biyomedikal ve riskin diğer yönleri ayırt edilir. Bir kavramın çok sayıda yönü, pirincin temelleri genellikle çakışmayan, aynı zamanda tamamen birbirine zıt olan karmaşık bir fenomen olduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır. Geleneksel yaklaşımlardan birine göre, risk olası bir başarısızlığın, belirli bir faaliyet türüne göre tehlikenin bir ölçüsüdür.
Herhangi bir ticari kuruluş, karı maksimize etmeye çalışır. Bu arzu, kayıplara neden olma olasılığı ile sınırlıdır veya başka bir deyişle, burada risk kavramı oluşur.
Modern bir piyasa ekonomisi koşullarında, Batı edebiyatında klasik ve neoklasik olmak üzere iki ana risk teorisi ayırt edilir.
Klasik teori
Klasik teorinin temsilcileri, kapitalistin girişimci gelirine yatırılan sermaye, risk ve ücretlerin bir yüzdesini tahsis eden Mill ve Senior'dır.
Klasik teoride, ekonomik risk, seçilen çözümü uygulama sürecine eşlik eden kayıpların matematiksel beklentileri ile tanımlanır. Bu teorinin ana hükümleri, riskin, seçilen strateji veya karara eşlik eden kayıp ve kayıp olasılığı olarak tanımlanmasında yatmaktadır. Ekonomistler, bu tek taraflı risk yorumunu şiddetle kınadılar.
Neoklasik teori
Ekonomistler A. Marshall ve A. Pigou, 20. yüzyılın 20-30'larında ikinci risk teorisini geliştirdi. Neoklasik teoriye göre, belirsiz koşullarda faaliyet gösteren girişimcilik iki kategoriye dayanmalıdır: beklenen kârın değeri ve sapma olasılığı. Bu teoriye göre marjinal fayda kavramı, bir girişimcinin davranışını belirler. Buna göre, aynı kârla sermaye yatırımı yapmak için iki olası seçenekten birini seçerken, daha az kar dalgalanmasının olduğu yerler tercih edilir.
Neoklasik risk teorisine göre, garantili kârın değeri, dalgalanmalarla birlikte aynı büyüklükteki kârdan daha yüksektir. Keynes, neoklasik teoriye ek olarak bir "risk iştahı" na işaret etti: risk memnuniyeti faktörünü dikkate alırsak, bir girişimci sadece daha fazla kar beklemek için daha fazla risk alabilir. Neoklasik yaklaşım, riskin belirlenen görevlerden sapma olasılığı olduğunu göstermektedir.
Tüm ayrıntılara rağmen, o günlerde bu teori bağımsız bir bilgi dalı olarak görülmüyordu. O zaman risklerle ilgili bilimsel gelişmeler, daha önemli ekonomik teoriler çerçevesinde gerçekleştirildi.
"Risk" kavramı ve tanımı
Şu anda riskin doğası hakkında net bir anlayış bulunmamaktadır. Bu, büyük ölçüde, yönetim faaliyetleri ve ekonomik uygulamalardaki ekonomik mevzuat bölümünü neredeyse tamamen göz ardı etmesinden kaynaklanmaktadır. Risk, karşıt ve farklı gerçek temelleri birleştiren karmaşık bir kavramdır. Risk kavramının çeşitli tanımları mevcudiyetlerine bağlıdır.
Yerli ve yabancı yazarlar çeşitli risk teorisi kavramları verir:
- Potansiyel ve ölçülebilir kayıp olasılığı. Bu kavram, projenin uygulanması sırasında olumsuz durumların ve sonuçların ortaya çıkma olasılığı ile ilgili belirsizliği karakterize eder.
- Kayıp, kayıp, kar ve gelir eksikliği olasılığı.
- Gelecekte belirsiz finansal sonuçlar.
- JP Morgan'a göre, risk gelecekteki net gelirle ilgili belirsizlik derecesidir.
- Kayıplara yol açabilecek olası bir olayın maliyeti.
- Tehlike, olumsuz sonuç, hasar ve kayıp tehdidi.
- Faaliyet ve uygulama faktörlerinin, hesaplama ve planlarda öngörülenden farklı değişikliklere maruz kalması koşuluyla, faaliyet sırasında herhangi bir değeri - maddi, finansal - kaybetme olasılığı.
"Risk" kavramının belirli bir alana bağlı olarak farklı yorumlanabileceğini belirtmek gerekir. Sigortacılar durumunda, sigorta nesnesi, sigorta tazminat miktarı, yatırımcılar durumunda - belirtilen sürenin sonunda yatırıma eşlik eden belirsizlik anlamına gelir.
Riskoloji bilimindeki risk, olasılığı insan faaliyetlerinin veya doğal olayların özelliklerinden kaynaklanan kayıp tehlikesi olarak anlaşılmaktadır. Ekonomik açıdan düşünüyorsanız, risk olabilecek veya olmayabilecek bir olaydır. Böyle bir olay meydana gelirse, aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: pozitif - kar, sıfır, negatif - kayıplar.
Risk türleri
Şirkette hangi süreçlerin devam ettiğinden bağımsız olarak - aktif veya pasif - risk her birine eşlik eder.
Riskin üçüncü tarafı belirli bir faaliyet türüne aittir. Basitçe söylemek gerekirse, bir işletme tarafından yürütülen bir proje piyasa ve yatırım risklerine tabidir; Şirket, herhangi bir işlem yapmasa bile risk taşımaktadır - piyasa riskleri, karsızlık riskleri.
Bu nedenle şirketlerin karşılaştığı temel risk türlerinin özünü ortaya koymak gerekir.
Bugüne kadar, risk teorilerinin standart bir sınıflandırması yoktur. Bunun nedeni, pratikte çeşitli risk belirtilerini ortaya çıkarmalarıdır ve aynı risk türünü belirtmek için farklı terimler kullanılabilir. Ayrıca, çoğu durumda risk türlerini birbirinden ayırmak zordur.
Buna rağmen, ana risk türlerinin aşağıdaki sınıflandırması ayırt edilir: piyasa, kredi, likidite, yasal, operasyonel.
Kredi riski
Kredi riski teorisi, karşı tarafın kredi yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesinin reddedilmesi veya yetersiz kalmasına eşlik eden kayıplar olarak anlaşılmaktadır. Bir başkasına kendi sermayesine güvenen bir şirket kredi riski alır. Örneğin, alıcı malları ödemekle yükümlü olduklarını gösterdikten sonra bunları yerine getirmeyi reddedebilir.
Piyasa riskleri
Piyasa riskleri, piyasa koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanabilecek kayıplarla ilişkilidir. Döviz kurlarına, emtia piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına, borsalardaki kurlara ve diğer parametrelere bağlıdır. Örneğin, belirli bir süre sonra bir alıcıyla mal tedariki için bir sözleşme yapılırken, içinde sabit bir teslimat fiyatı belirtilir. Alıcı, sözleşmenin yürütülmesi için son tarihler geldiğinde işlemin bir kısmını yerine getirmeyi reddedebilir. Bu noktada, malların piyasa değeri önemli ölçüde düşebilir, bunun sonucunda şirket zararlara neden olacaktır. Bu durumdan kaçınmak için genellikle risk değerlendirme teorisine başvururlar.
Likidite riskleri
Zamanında fon sıkıntısı ve bunun sonucunda şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle oluşan zararların meydana gelme olasılığı. Bir risk olayı, şirketin iflasına kadar itibarına, para cezalarına ve cezalarına zarar verebilir.
Operasyonel riskler
Operasyonel riskler - hatalar, ekipmanın çalışmasındaki arızalar veya personelin yasa dışı eylemlerinden kaynaklanan potansiyel kayıplar. Örnek olarak - nedeni sürecin ihlali olan kusurlu ürünlerin üretim riskleri.
Yasal riskler
Yasal riskler yürürlükteki yasa ve vergi sistemi ile ilişkilidir. Mevcut kurallar ve yasalar ile şirket belgeleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle ortaya çıkabilirler. Örneğin, yasal ihlallerle oluşturulan bir sözleşme bir işlemi geçersiz kılabilir.
Teorilerin modern gelişimi
Girişimci risk sorunu, pazar ilişkilerinin gelişmesiyle gittikçe daha çok yönlü hale geldi: yatırım riskleri, teknolojik faktörlerle ilişkili kredi riskleri, fiyat artışları, doğal afetler, tüketici talebindeki dalgalanmalar. İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes bu sorunların çoğunu, beklenen ve gerçek gelir arasındaki farkı karşılamak için gerekli "risk maliyetleri" kavramını sunarak çözdü. Maliyetler, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan, doğal afetlerden kaynaklanan tahribattan veya makine ve ekipmanların bozulmasından kaynaklanabilir.
Keynes'e göre, bir girişimcinin girişimcilik riskinin farklı alanlarını dikkate alarak güvenlik ve risk teorisine uyması gerekmektedir:
- Öngörülemeyen durumlar nedeniyle beklenen kazanç kaybı riski;
- Kredi verme olasılığına ilişkin borç verenlerin riskleri;
- Zaman içinde nakit değerinde bir düşüş ile ilişkili riskler.
Maddi menfaatlerin ve “tutkuya bağımlılığın” risklerini değerlendirirken dikkate alma fikri de Keynes'e aittir. Bu, bir dereceye kadar kumarın yaygınlığını açıklamaktadır.
Özel bir risk araştırması, ancak bunun için gerekli tüm araçların - istatistiksel, matematiksel ve ekonomik - geliştirilmesinden sonra, 20. yüzyılın ilk yarısında başladı. Bu sırada risk, nicel bir bakış açısından algılanır - ortaya çıkan maliyet ve faydaları hesaplamak ve karşılaştırmak, olumsuz ve olumlu bir olayın olasılığını hesaplamak. Akılcı bir gelenekte, risk sorununun tek cevabı hasardan kaçınmaktır.
O günlerde, belirsiz koşullarda etkili olduğu düşünülen insanın rasyonel aktivitesi, herhangi bir hasar için her derde deva olarak kabul edildi. Amerikalı iktisatçı Frank Knight 1921'de ilk kez "Risk, Belirsizlik ve Kar" adlı çalışmasında risk koşullarında rasyonel davranış sorununa odaklandı. Riskin kantitatif bir belirsizlik ölçüsü olduğu fikrini ilk ifade eden oydu.
